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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.creatorANTONIO ENRIQUE NORIEGA MURO-
dc.date.accessioned2020-06-03T21:54:30Z-
dc.date.available2020-06-03T21:54:30Z-
dc.date.issued2012-02-13-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/1991-
dc.description.abstractEn este artículo se describe la aplicación de métodos recientes para probar la estacionariedad del tipo de cambio real peso/dólar, tomando en cuenta la presencia de un número desconocido de cambios estructurales en el nivel de largo plazo de la serie. En nuestra implementación empírica, la inferencia se basa en valores críticos fundamentados en técnicas de remuestreo. Se presenta evidencia contundente sobre la estacionariedad del tipo de cambio real, apoyando así la hipótesis de la paridad del poder adquisitivo.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuatoes_MX
dc.relationhttp://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/article/view/296/273-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.sourceActa Universitaria: Multidisciplinary Scientific Journal. Vol. 11, No. 3 (2001)-
dc.subject.otherPoder adquisitivo - Méxicoes_MX
dc.subject.otherPurchasing power - Mexicoen
dc.titleEvidencia Empírica sobre la Paridad del Poder Adquisitivo en Méxicoes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_MX
dc.creator.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/14969es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/5es_MX
dc.subject.keywordsTipo de cambio reales_MX
dc.subject.keywordsEestacionariedades_MX
dc.subject.keywordsCambios estructuraleses_MX
dc.subject.keywordsRaíces unitariases_MX
dc.subject.keywordsParidad del poder adquisitivoes_MX
dc.subject.keywordsReal exchange rateen
dc.subject.keywordsStationarityen
dc.subject.keywordsStructural breaksen
dc.subject.keywordsUnit rootsen
dc.subject.keywordsPurchasing power parityen
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.description.abstractEnglishThis article describes the application of methods recently developed for testing stationarity in the Mexico/US real exchange rate, while allowing for an unknown number of structural breaks in the long-run level of the series. In our empirical implementation, inference relies on bootstraped critical values. As a result, we present unambiguous empirical evidence on the stationarity of the real exchange rate, thus favoring long-run purchasing power parity.en
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