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Título: Tiempos de pasada condicional para el Proceso de Riesgo de Crámer Lundberg
Autor: Ehyter Matías Martín González
ID del Autor: info:eu-repo/dai/mx/cvu/337161
Resumen: El proceso de Crámer Lundberg, propuesto por primera vez en (Lundberg, 1903), es un modelo clásico en Teoría de Riesgo. Particularmente, en el contexto de compañías aseguradoras, modela el capital de la compañía considerando ingresos constantes de los asegurados y reclamos que se presentan a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones es de interés analizar los tiempos de llegada a cierto nivel de capital a que puede representar un nivel de riesgo para la estabilidad económica de la compañía antes de llegar a cierto nivel b que puede entenderse en este contexto como un nivel de rentabilidad. En este trabajo se estudia este proceso y esos tiempos de llegada. Se estudia de forma empírica y numérica la distribución de tiempos de llegada, bajo el supuesto de que la distribución de los saltos del proceso los rige una distribución en el dominio de atracción maximal Gumbel, lo que permitirá calcular probabilidades de interés en el contexto de su aplicación.
Fecha de publicación: 9-sep-2022
Editorial: Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado
Licencia: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
URI: http://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/7315
Idioma: spa
Aparece en las colecciones:Revista Jóvenes en la Ciencia

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